投资理念
Investment philosophy
行为逻辑，供求关系，大道至简，组合投资
我们专注于量化投资领域，通过跟踪分析市场波动特性，寻找市场行为背后的逻辑，规避纯粹数据挖掘，寻找量化交易契机。通过多品种及多策略的组合，结合不同品种与策略的相关性以及单个品种的波动性，合理且动态的组合品种及策略，控制每个策略与品种对总资产下行风险的影响，实现总体资产的平稳增长。
策略储备
拥有丰富且多元化的策略储备，包括股指期货CTA策略体系、股票动态择时策略体系等。
策略研发
策略的研发以逻辑为基础，而非纯粹的数学概率统计，从多维度去理解市场行为背后的运行逻辑并提出相应的假设。通过样本内外的数据来进行被提出假设的显著性检验，找出有效的市场逻辑并转化为相应的量化交易策略。通过对策略的压力测试，对策略回测结果的各项指标进行分析，得出策略所适用的市场环境和极限状态，对策略进行相应的分类，放入公司的策略池中，再进行实盘检验。
策略维护
以市场逻辑为基础的交易策略通常相比纯数学概率统计的交易策略具有更长的生命力，但在某些情况下仍然需要主动或被动的暂停策略。通过对策略背后逻辑的深入理解，以及对策略适用环境和极限状态的认知，在原有盈利逻辑和市场特性改变的情况下，提前终止策略作为后备观察。或策略实盘过程中，持续性低于预期，且绩效指标同时低于预期的情况下，暂停策略并再做分析。
资金管理
资金管理与风险控制永远是资产管理中的重中之重，市场行为拥有一定的随机性，我们不能保证一进入市场就马上开始盈利状态，因此，保住本金永远是我们的首要任务。抱最好的期望，但做最坏的准备，通过假设最坏的情况，来制定初始仓位，在有一定盈利的基础上再逐渐加仓博取超额收益。综合考虑策略间、市场间的相关性，以多品种、多策略动态组合的方式，分散风险，平衡收益，提升投资组合稳定性。在市场极端波动的情况下，适当降低仓位以控制风险。
投研核心
Research core
周楠傑
朴时投资创始人、投资总监，英国剑桥大学本硕，大学开始股票投资，毕业后成为私募基金交易员，于2013年进入期货市场，10多年来着重致力于股指期货策略和股票择时体系的研究和实盘交易，建立了自成一体的系统化绝对收益交易体系及资金管理体系，历年来在多个全国性实盘大赛中有出色表现。从业经验超10年，拥有丰富的量化投资和资产管理经验，为公司实际控制人。
在实盘大赛中取得的成绩如下（部分）
2023-2024第三届“潜龙杯”私募实盘投资大赛
年度CTA策略组第三名
三年度CTA策略组第二名
2022-2023第二届“潜龙杯”私募实盘投资大赛
年度CTA策略组第四名
两年度CTA策略组第四名
2022年第二届“逐鹿东方”衍生品基金经理擂台赛
最佳产品奖
2022年首届“山证杯”量化私募实盘大赛量化多策略组
锐进奖
2019-2020年第三期“芒种星计划”全国私募实盘大赛
最佳CTA策略奖
CCTV “天纵期才” 2014-2015赛季期货大赛
全国总排行收益率第1名（累计收益率1362.65%）
资管网2015年
上半年度冠军
2017年“广州期货杯”全国期货期权实盘交易大赛
重量量化组第4名
2017首届“中国交易大师实盘大赛”
驱逐舰量化组第3名
2017-2018首届“量磁荣耀杯”全国对冲基金大赛
机构组第4名
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